債券利率曲線配適與投資之應用
基本資料
| 系統識別號： | C09800740 |
|---|---|
| 相關專案： | 無 |
| 計畫名稱： | 參加PIMCO「2009 Client Conference」 |
| 報告名稱： | 債券利率曲線配適與投資之應用 |
| 電子全文檔： |
C09800740_25115.pdf
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| 附件檔： | |
| 報告日期： | 98/07/20 |
| 報告書頁數： | 25 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關： | 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/ |
|---|---|
| 出國期間： | 98/03/13 至 98/03/19 |
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
|---|---|---|---|---|
| 賀蘭芝 | 中央銀行 | 外匯局 | 副研究員 | 薦任 |
報告內容摘要
本研究報告摘要整理常見的利率曲線配適方法，並開發一套Excel實作版本的Cubic-Spline Fitting，方便本行日常使用。利率曲線配適主要目的在從可觀察到的殖利率曲線中，萃取出即期利率曲線與遠期利率曲線，以應用在債券投資分析，本報告以個案研討方式，介紹相對價值交易（Relative Value Trading）與駕馭利率曲線策略（Riding on the Curve Strategy）。
其他資料
| 前往地區： | 美國; |
|---|---|
| 參訪機關： | PIMCO |
| 出國類別： | 其他 |
| 關鍵詞： | Cubic Spline Curve Fitting |
| 備註： |
分類瀏覽
| 主題分類： | 金融保險 |
|---|---|
| 施政分類： | 外匯營運 |