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基本資料
| 系統識別號： |
C09800740 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加PIMCO「2009 Client Conference」# |
| 報告名稱： |
債券利率曲線配適與投資之應用 |
| 電子全文檔： |
C09800740_25115.pdf
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
98/07/20 |
| 報告書頁數： |
25 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 賀蘭芝 |
中央銀行 |
外匯局 |
副研究員 |
薦任 |
報告內容摘要
本研究報告摘要整理常見的利率曲線配適方法，並開發一套Excel實作版本的Cubic-Spline Fitting，方便本行日常使用。利率曲線配適主要目的在從可觀察到的殖利率曲線中，萃取出即期利率曲線與遠期利率曲線，以應用在債券投資分析，本報告以個案研討方式，介紹相對價值交易（Relative Value Trading）與駕馭利率曲線策略（Riding on the Curve Strategy）。
其他資料
| 前往地區： |
美國; |
| 參訪機關： |
PIMCO |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
Cubic Spline Curve Fitting |
| 備註： |
|
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