中央銀行
參加2023年BIS舉辦「投資組合分析研討會」(Portfolio Analytics Workshop)心得報告
基本資料
系統識別號: |
C11200992 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
BIS舉辦之「投資組合分析研討會」# |
報告名稱: |
參加2023年BIS舉辦「投資組合分析研討會」(Portfolio Analytics Workshop)心得報告 |
電子全文檔: |
C11200992_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
112/08/28 |
報告書頁數: |
27 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
謝蕙如 |
中央銀行 |
外匯局 |
三專 |
薦任 |
報告內容摘要
在評估資產組合投資績效時,若只憑單一報酬率即論斷績效表現好壞,容易忽略報酬率背後隱含許多重要訊息。事實上,將報酬率逐步拆解成細項並加以分析,可以檢視投資活動中的每個細節,從更多面向詳盡探究影響報酬率的因素,更能精準掌握資產組合的特性,進而提升投資決策品質。有效率的投資並創造獲利的關鍵在於對資產部位有深刻理解,這是本報告主要探討的核心重點。本報告共分為四大部分,第一部分介紹分析投資組合的關鍵概念,為實務應用時建立基礎知識;第二部分將解構債券投資組合的報酬率,先拆解成細項再建構整體報酬率;第三部分為債券投資實際案例說明及績效分析;最後則為心得與建議。
其他資料
前往地區: |
瑞士; |
參訪機關: |
國際清算銀行(BIS) |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
投資組合分析,績效貢獻衡量,報酬率拆解,殖利率曲線 |
備註: |
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