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出國報告資料

日本財團法人國際保險振興會(FALIA) 人壽保險公司風險管理

瀏覽人次: 238

a【基本資料】

系統識別號: C10900236
相關專案:
計畫名稱: 日本財團法人國際保險振興會(FALIA) 人壽保險公司風險管理#
報告名稱: 日本財團法人國際保險振興會(FALIA) 人壽保險公司風險管理
電子全文檔: C10900236_1.pdf
附件檔:
報告日期: 109/02/15
報告書頁數: 47

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 臺銀人壽保險股份有限公司
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
劉禹政 臺銀人壽保險股份有限公司 企劃部 副經理 薦任
出國期間: 108/11/12 至 108/11/20

c【其他資料】

前往地區: 日本;
參訪機關: 日本財團法人國際保險振興會
出國類別: 開會
關鍵詞: 資產負債管理,風險管理
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 金融保險
施政分類: 人身保險管理

e【報告內容摘要】

本研討會主要目的係藉由各國相關領域參與人員,共同研討人壽保險公司的風險管理,並分享日本第一生命保險股份有限公司風險管理架構與實務運作。總結本次會議研討重點,應可作為國內風險管理之參考: 一、高齡社會及醫療技術進步,使得65歲以後的日本人均壽命延長,然而延長的壽命有很長一段時間是屬於非健康狀態,例如長期臥床、經常性就醫等。這一現象是早期壽險商品在訂價所未預期的,是壽險經營的潛在風險。 二、自我風險及清償能力評估(ORSA)應包含的內容至少須有含蓋所有合理可預見的重大風險(含保險風險、市場風險、信用風險、流動性風險、集中度風險、巨災風險等),通過情境分析及壓力測試以瞭解公司對嚴重風險的應變能力,並評估監理資本及經濟資本的適足性,以瞭解公司永續經營能力的時間長度及因應計畫。 三、傳統投資管理與資產負債管理存在顯著差異,傳統投資管理是基於馬可維茲的現代投資組合理論為基礎,專注於資產面管理,在願意承擔的風險下,追求盡可能高的投資收益率;資產負債管理則專注於資產與負債匹配性的管理(包含存續期間管理、幣別匹配管理等),以負債驅動投資的概念管理資產。對壽險業而言,資產負債管理的重要性更甚於傳統投資組合管理。 四、第一生命的策略性資產配置(SAA)是運用經濟、金融情境產生器產生10000組情境,在研定的策略架構下,用以摸擬未來10年資產負債表與損益表的變化,考量經濟資本及日本會計準則的資本基礎上,決定中、長期資產配置策略。 五、考量未來盈利潛力,新領域(包含特定產業,或特定區域的投資,如風力發電、太陽能發電、東南亞等新興市場等)的投資是第一生命所關注的投資重點,其優點是具有早期投資,可參與特定產業或區域快速成長的獲利,獲取多元化收益來源。 六、第一生命將主要的投資風險分成市場風險、信用風險、不動產投資風險、流動性風險及經理人風險等五大類別予以管理。其中,市場風險、信用風險和流動風險輔以量化技術管理,包含風險值、壓力測試、回溯測試等,透過量化管理,以衡量該公司經濟資本、監理資本及會計資本的風險承受能力。 七、醫療險或健康險商品具有疾病發生率不穩定、醫療技術進步以致於實際發生率偏離訂價時的預期、疾病結構(併發症成因)改變,以及逆選擇、資訊不對稱或道德危險等消費者行為難以預期,因此第一生命針對醫療險或健康險商品的研發,除了傳統訂價程序外,尚會多一層壓力測試程序,以確保所有發生率條件能夠覆蓋99%的風險。 八、第一生命運用自我控制評估CSA管理作風險,其程序包含風險辨視、評估風險和管控情形、形成因應對策、研擬具體對策、檢核風險改善情形等流程,以全面掌握整個營運過程中的潛在作業風險,提供員工風險意識。 九、企業風險管理ERM目前尚無一致性的作法,但第一生命集團對ERM採行的作法是:「通過構建公司策略、資本政策等促進業務活動的框架,並根據資本、風險和報酬目標採取管理對策,以改善獲利、提升效率、強健體質和提升公司價值的目標。簡言之,其目標在於落實經營策略,並實現整體目標,以提高公司價值。