本次研討會主要針對Basel III下之法定資本與槓桿比率，以及流動性標準及相關監理等議題，並進而探討Basel III如何因應順景氣循環及系統性風險，主要內容包括：Basel III架構及流動性標準、資本定義、槓桿比率及資本緩衝；新加坡對於系統性重要銀行之監理；信評機構對於Basel III之觀點；金融集團之流動性風險管理-銀行角度；流動性風險之個案研討及流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio, LCR)之計算。本報告後續內容如次，第貳章探討Basel III之資本與流動性改革規範；第參章介紹LCR之內涵，以及2013年1月之主要修正差異；第肆章介紹淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio, NSFR)；第伍章介紹課程案例-LCR之計算；第陸章為研討心得與建議。