本報告彙整相關資料，說明投資組合績效貢獻方法論。Brinson 模型係投資組合績效貢獻的基礎，將投資組合超額報酬歸因於資產配置、證券選擇及相互影響等三個因素，適用於股票投資組合，或是用於簡單分析股債平衡投資組合的績效貢獻。RiskMetrics Group及在分析債券投資組合時，採用綜合Brinson 模型及因素模型（Factor Model）的混合式績效貢獻分析方法。Citigroup的Yield Book將殖利率曲線相關決策之外的利差優勢配置至資產配置及證券選擇。目前已有學者及金融業者將投資組合風險貢獻與績效貢獻結合，成為風險調整後之績效貢獻（risk-adjusted performance attribution）。