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中央銀行
參加BNP Paribas中央銀行資產管理研討會心得報告
基本資料
系統識別號: |
C09903467 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加BNP Paribas「央行資產管理研討會」# |
報告名稱: |
參加BNP Paribas中央銀行資產管理研討會心得報告 |
電子全文檔: |
C09903467_31559.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
100/01/20 |
報告書頁數: |
23 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
吳佩珊 |
中央銀行 |
外匯局 |
三等專員 |
薦任 |
報告內容摘要
本報告彙整相關資料,說明投資組合績效貢獻方法論。Brinson 模型係投資組合績效貢獻的基礎,將投資組合超額報酬歸因於資產配置、證券選擇及相互影響等三個因素,適用於股票投資組合,或是用於簡單分析股債平衡投資組合的績效貢獻。RiskMetrics Group及在分析債券投資組合時,採用綜合Brinson 模型及因素模型(Factor Model)的混合式績效貢獻分析方法。Citigroup的Yield Book將殖利率曲線相關決策之外的利差優勢配置至資產配置及證券選擇。目前已有學者及金融業者將投資組合風險貢獻與績效貢獻結合,成為風險調整後之績效貢獻(risk-adjusted performance attribution)。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
Fischer Francis Trees and Watts,Inc (FFTW) |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
績效貢獻,資產配置,證券選擇,Brinson 模型 |
備註: |
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