基本資料
| 系統識別號： |
C09903091 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加PIMCO 2010年「Central Bank Sovereign Wealth Fund Educational Seminar」# |
| 報告名稱： |
外匯存底管理實務 |
| 電子全文檔： |
C09903091_31149.pdf
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| 附件檔： |
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| 報告日期： |
99/12/27 |
| 報告書頁數： |
32 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 蔡炯民 |
中央銀行 |
外匯局 |
副研究員 |
薦任 |
| 邱嘉慧 |
中央銀行 |
外匯局 |
辦事員 |
薦任 |
報告內容摘要
本篇報告針對2010年PIMCO投資訓練課程之上課內容及研討事項，擷取對本行營運及投資方面有助益之主題，加以深入研究與探討。內容包含美國抗通膨債券(TIPs)、外匯存底投資組合之管理及Black-Litterman模型之應用。本文提出建議如下：(一)投資組合內加入對通膨免疫商品－TIPs，有助於穩定投資收益、分散投資風險。(二) Black-Litterman模型可改善權重過度集中，且最適權重在不同期間下將有極大的不同等問題；亦可加入管理者對未來資產報酬率之預期及其對市場是否處於均衡之信心程度，有利管理者調整其資產配置、檢討並分析個人觀點及績效。
其他資料
| 前往地區： |
美國; |
| 參訪機關： |
PIMCO |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
外匯存底，外匯存底管理，TIPs，Black-Litterman模型 |
| 備註： |
|
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