本次「銀行監理：市場風險分析」研討會(Banking Supervision: Market Risk Analysis)旨在提供與會學員認識基礎之市場風險分析及檢查技巧，有效監理交易部市場風險系統性分析策略，探討市場風險管理技術及基本概念之應用。課程包括：健全銀行業風險、經濟環境與銀行監理、辨識市場風險、案例研討：商人銀行與信託業務、衍生性金融商品避險之應用與管理、期貨與換匯避險實務、外匯風險管理、市場風險敏感性及檢查評等、利率風險模型、以風險為導向之金融監理與場外監控分析、資產證券化、風險值、衍生性金融商品交易對手之信用風險、流動性風險管理實務問題、重大交易損失案例之經驗學習、市場風險分析方法與挑戰---泰國經驗分享。本報告之研習心得與建議如下：一、市場利率風險控管攸關全球金融穩定全球金融風暴起因於美國次級房貸危機，由於2004年6月底開始利率反轉上升，導致2005至2006年間房價下滑，次貸違約率及呆帳率激增。此外，因次貸證券化之結果，將原本次貸之信用風險轉為流動性風險及市場風險，使全球金融市場均受影響。因此，無論投資人、金融機構或監理人員均應瞭解與重視市場風險管理之重要性。二、金融風暴驗證各國監理制度失靈，必須重新審視與改善本次金融風暴引起多方面之檢討，除提高金融及資本市場商品資訊透明度，改善信用評等機制效能，落實風險控管以外，如何在金融商品創新及全球化趨勢下修訂相關規範，建置有效之金融預警系統，督促金融機構穩健經營，防範系統風險，尤為改進金融監理架構之重點。三、加強金融監理人員市場風險管理能力本次研討會旨在介紹美國監理機關對一般銀行採行以風險為導向之監理模式，強調風險辨識、衡量、監視與控管程序，其目的即在以有限的檢查資源，達到有效監理效果。隨著金融商品急速變化，市場風險衡量與管理技術日趨複雜，金融監理人員必須不斷充實專業知識，並配合檢討改進檢查實務，俾有效發揮監理功能。