行政院金融監督管理委員會檢查局
參加「風險管理與新巴塞爾資本協定之實施」訓練課程報告
基本資料
系統識別號: |
C09401322 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加「風險管理與新巴塞爾資本協定之實施」訓練課程報告# |
報告名稱: |
參加「風險管理與新巴塞爾資本協定之實施」訓練課程報告 |
電子全文檔: |
C09401322_12448.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
94/06/15 |
報告書頁數: |
93 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
范正權 |
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副局長 |
簡任 |
報告內容摘要
Australia APEC Study Center繼去年開辦「風險管理及新巴塞爾資本協定研習班」探討Basel 2衝擊後,今年再度接續這項議題對焦實務執行面,由澳洲地區風險管理先進銀行、顧問業者及系統廠商為這些來自亞太地區的銀行及監理機關打開Basel 2建置黑盒子。筆者參與其中,將為期一週的學習按出國報告格式,分目的、過程、心得及建議事項四單元撰寫,其中心得重點如下:一、採用IRB,國家評等和銀行評等也要用自有模型,Mapping難二、蒐集「data」方法論三、各國Basel 2實施時程四、Commonwealth Bank of Australia從1993年開始建置信用風險內部評等系統五、澳洲監理機關核准銀行採進階法,要求根據QIS5試算六、ANZ銀行從監理機關檢查項目解析信用風險管理架構及模型七、Basel 2及信用風險抵減技術八、S&P對發行銀行之評等及銀行所需資本九、預期損失為貸款損失準備versus未預期損失為IRB應計提資本十、National Bank分析資本及資本管理活動十一、Basel 2與國際會計準則(IFRS)不一致之處十二、ANZ採用「計分卡」以AMA衡量作業風險十三、使用經濟資本模型管理風險容忍度十四、Basel 2要求銀行以經濟價值面衡量銀行簿利率風險
其他資料
前往地區: |
澳大利亞; |
參訪機關: |
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出國類別: |
進修 |
關鍵詞: |
風險管理,新巴塞爾資本協定 |
備註: |
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