隨著全球化與電子化趨勢的來臨，資金的移動跨越國界快速流動，再加上衍生性商品的推陳出新，使得金融環境變化莫測，加深了利率與匯率的劇烈變動以及利率、匯率預測的困難度，從而賦予市場參與者更高的管控風險。職此次奉派到紐約研究利率及匯率預測方法，深深覺得電子科技的進步，已有各種電腦運行方式來作預測，但計畫趕不上變化，近二年來利率、匯率的快速升降，為過往少有之經驗，因此連號稱具備學習能力之類神經網路預測方法亦失準，顯示具備市場變動敏銳度的分析人員，仍是極具關鍵之靈魂人物。目前本行在利率和匯率的預測方法上仍運用傳統的方式，也就是從經濟基本面著手，將各國所發佈的經濟指標，分析其和經濟間的相關關係，進而估測出一定範圍內的利率和匯率水準。至於國外各大銀行及投資機構，則是運用模型運轉推估，再加上技術面分析的輔助，及研究人員本身對市場變動的敏銳度，加以修正而得出最後的預測結果。如此可避免人為之誤判輕重而造成的偏離。故以本文探討利率和匯率的預測方法時，均先將歷來重要的經濟預測模型和技術分析理論加以敘述，進而探討影響利率和匯率波動的各項因素，再論已有及可用之預測方法。最後提出個人的心得及淺見。