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基本資料
系統識別號: |
C09305751 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
利率暨匯率預測之研究# |
報告名稱: |
利率暨匯率預測之研究 |
電子全文檔: |
C09305751_11330.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
93/12/27 |
報告書頁數: |
36 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
李漢珠 |
臺灣銀行股份有限公司 |
經濟研究室 |
初級專員 |
薦任 |
報告內容摘要
隨著全球化與電子化趨勢的來臨,資金的移動跨越國界快速流動,再加上衍生性商品的推陳出新,使得金融環境變化莫測,加深了利率與匯率的劇烈變動以及利率、匯率預測的困難度,從而賦予市場參與者更高的管控風險。職此次奉派到紐約研究利率及匯率預測方法,深深覺得電子科技的進步,已有各種電腦運行方式來作預測,但計畫趕不上變化,近二年來利率、匯率的快速升降,為過往少有之經驗,因此連號稱具備學習能力之類神經網路預測方法亦失準,顯示具備市場變動敏銳度的分析人員,仍是極具關鍵之靈魂人物。目前本行在利率和匯率的預測方法上仍運用傳統的方式,也就是從經濟基本面著手,將各國所發佈的經濟指標,分析其和經濟間的相關關係,進而估測出一定範圍內的利率和匯率水準。至於國外各大銀行及投資機構,則是運用模型運轉推估,再加上技術面分析的輔助,及研究人員本身對市場變動的敏銳度,加以修正而得出最後的預測結果。如此可避免人為之誤判輕重而造成的偏離。故以本文探討利率和匯率的預測方法時,均先將歷來重要的經濟預測模型和技術分析理論加以敘述,進而探討影響利率和匯率波動的各項因素,再論已有及可用之預測方法。最後提出個人的心得及淺見。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
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出國類別: |
研究 |
關鍵詞: |
利率預測,匯率預測,衍生性商品,殖利率曲線,泰勒法則 |
備註: |
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