本出國報告主要分兩部分：第一部分係淺談投資組合風險管理，內容包含當前風險管理趨勢、傳統風險管理與風險值方法之比較、風險值之量化、固定收益商品之風險衡量、匯率商品之風險評估、衍生性商品之風險管理、回顧測試法之簡介、壓力測試法之簡介、風險報告編製等單元；第二部分則概述投資績效分析，內容主要包含投資組合的報酬率衡量、評估投資組合風險、經風險調整後之報酬及投資組合之報酬歸因等部份。