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基本資料
系統識別號: |
C09305176 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
投資風險管理與績效分析專題研究# |
報告名稱: |
投資風險管理與績效分析專題研究 |
電子全文檔: |
C09305176_11042.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
94/01/13 |
報告書頁數: |
70 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
蔡啟民 |
中央銀行 |
外匯局 |
四等專員 |
其他 |
報告內容摘要
本出國報告主要分兩部分:第一部分係淺談投資組合風險管理,內容包含當前風險管理趨勢、傳統風險管理與風險值方法之比較、風險值之量化、固定收益商品之風險衡量、匯率商品之風險評估、衍生性商品之風險管理、回顧測試法之簡介、壓力測試法之簡介、風險報告編製等單元;第二部分則概述投資績效分析,內容主要包含投資組合的報酬率衡量、評估投資組合風險、經風險調整後之報酬及投資組合之報酬歸因等部份。
其他資料
前往地區: |
英國;美國; |
參訪機關: |
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出國類別: |
研究 |
關鍵詞: |
投資風險管理、投資績效評估、Portfolio Performance Measurement |
備註: |
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