以風險值衡量市場風險，已成為全球金融界共同的作法，本研究報告詳細介紹三種實務上常見的風險值衡量方法，變異數-共變異數法、歷史/歷史模擬法、及蒙地卡羅模擬法，於各種線性、非線性金融商品之運用。每一種方法背後都有其隱含假設，使用時務必充分了解其限制。中央銀行在計算風險值時可以多方嚐試，以找到適合本身使用的方法。中央銀行在建置市場風險控管系統時，首先必須投資硬體設備以儲存大量歷史資料，包括每項投資工具過去一年中每日之價格、修正存續期間、凸性，各項投資工具關鍵風險因子過去一年之每日價格；再者，須投資軟體設備以能撰寫計算程式，並產生模擬狀況；更重要的是要能將風險值整合於資產配置，甚至於每日投資策略之決定。