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基本資料
系統識別號: |
C09303196 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加BIS舉辦之風險管理進階研討會# |
報告名稱: |
參加BIS舉辦之風險管理進階研討會 |
電子全文檔: |
C09303196_10510.doc
|
附件檔: |
|
報告日期: |
93/11/09 |
報告書頁數: |
40 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
賀蘭芝 |
中央銀行 |
外匯局 |
副研究員 |
其他 |
報告內容摘要
以風險值衡量市場風險,已成為全球金融界共同的作法,本研究報告詳細介紹三種實務上常見的風險值衡量方法,變異數-共變異數法、歷史/歷史模擬法、及蒙地卡羅模擬法,於各種線性、非線性金融商品之運用。每一種方法背後都有其隱含假設,使用時務必充分了解其限制。中央銀行在計算風險值時可以多方嚐試,以找到適合本身使用的方法。中央銀行在建置市場風險控管系統時,首先必須投資硬體設備以儲存大量歷史資料,包括每項投資工具過去一年中每日之價格、修正存續期間、凸性,各項投資工具關鍵風險因子過去一年之每日價格;再者,須投資軟體設備以能撰寫計算程式,並產生模擬狀況;更重要的是要能將風險值整合於資產配置,甚至於每日投資策略之決定。
其他資料
前往地區: |
瑞士; |
參訪機關: |
|
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
風險值,變異數-共變異數法,歷史法,蒙地卡羅模擬法 |
備註: |
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