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出國報告資料

瑞士央行基金會舉辦之金融實證進階課程

瀏覽人次: 213

a【基本資料】

系統識別號: C10800383
相關專案:
計畫名稱: 瑞士央行基金會舉辦之金融實證進階課程#
報告名稱: 參加瑞士央行基金會舉辦之 「金融實證進階課程」-選擇權風險中立機率分配之意涵與應用
電子全文檔: pdf C10800383_1.pdf
附件檔:
報告日期: 108/05/15
報告書頁數: 34

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
曾虹瑋 中央銀行 經研處 四專 薦任
出國期間: 108/02/02 至 108/02/17

c【其他資料】

前往地區: 瑞士;
參訪機關: 瑞士央行基金會
出國類別: 實習
關鍵詞: 風險中立機率分配,金融穩定
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 金融保險
施政分類: 其他

e【報告內容摘要】

本次課程著重近期金融實證之發展,課程範圍極廣,本文挑選選擇權做深入研究。本報告第一節為前言,簡介課程內容;第二節說明選擇權等衍生性商品評價原理係假設無套利空間及風險中立;第三節說明選擇權評價模式可分為對標的資產進行假設分配,或逕以選擇權市價回推標的資產價格,而使用之數學技巧,又分為僅能適用連續交易模式的套利觀點及交易模式得為間斷之平賭機率觀點;第四節說明套利觀點細節,並以Black and Scholes模型推導;第五節說明平賭機率觀點細節;第六節介紹以選擇權價格還原標的資產風險中立價格分配,並以實證論文說明央行政策得用於判斷政策區間或政策有效性;第七節為心得與建議。