基本資料
系統識別號: |
C10701126 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
赴英國倫敦參加由巴克萊集團所舉辦之「外匯衍生性商品研習班」,並參訪金融同業及本行倫敦分行。# |
報告名稱: |
匯率衍生性商品研究報告 |
電子全文檔: |
C10701126_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
107/09/05 |
報告書頁數: |
29 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
臺灣銀行股份有限公司
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出國期間: |
107/06/07 至 107/06/20 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
劉詩齊 |
臺灣銀行股份有限公司 |
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高級辦事員 |
其他 |
報告內容摘要
本則研究報告著重在由淺入深的介紹選擇權,先是買權與賣權的基本特性,再擴大至選擇權的買方及賣方的各種立場,再簡單帶過選擇權的定價模型,及影響其價格的市場變數,包含:現貨價格S、執行價格K、隱含波動率σ、天期T、無風險利率r,最後整理出上述要素是如何影響選擇權的價格;第二段以淺白的文字加上圖解,來說明可能令多數人有點困惑的選擇權敏感度-希臘文字(Greeks),篇幅著重在最主要的:Delta、Gamma、Theta和Vega,另外簡單帶過Rho、Volga和Vanna等次重要的希臘文字;第三段則簡要的介紹一些常見選擇權組合交易策略,以及該策略會如何影響整體選擇權部位的Greeks;第四段則是將新奇選擇權概分為五大類型,再舉出各類型中較常用或較具代表性的新奇選擇權為例,並簡述其特性或其組成方式,透過創意及財務工程知識再加上對選擇權特性的熟稔掌握,能夠為客戶創造出無限可能,極致細節的客製化衍生性產品。
其他資料
前往地區: |
英國; |
參訪機關: |
巴克萊銀行、臺灣銀行倫敦分行 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
選擇權、影響選擇權價格因素、選擇權敏感度、GREEKS、選擇權交易策略 |
備註: |
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