本次課程介紹：（一）選擇權價格包含大量且有用之資訊，因此可藉其建構出未來所有可能履約價格之機率分配與基本統計量；（二）狀態空間模型與卡爾曼過濾法須搭配使用，可解決特殊資料問題；（三）殖利率曲線包含非常大量之重要資訊，以函數形式建構殖利率曲線時，Nelson與Siegel，以及Svensson模型最常被使用；（四）一般化自我迴歸條件異質變異數模型具備精簡性，能適切衡量與預測金融資產報酬之波動度；（五）印尼央行實務演講提及其實施貨幣與總體審慎政策搭配，由五大政策工具組成，而英國央行實務演講提及其十分重視總體金融分析。