本次參加SEACEN舉辦之「從金融市場擷取資訊以制定貨幣政策」研習課程，為期5天，計有14個國家派員參與。第一天係基礎觀念的建立，並闡述金融市場（如，債券、外匯、選擇權等市場）的資訊可以用來提供預測通貨膨脹、利率、交易者行為、預期效果等。第二天主要討論如何從債券市場中萃取出殖利率曲線。第三天探討外匯市場，因其較具波動，市場會呈現某些特殊現象，如，高狹峰、波動度群集、槓桿效果等，如何利用模型捕捉其效果，進而加以預測。第四天係選擇權市場之簡介，最終找出隱含波動度的機率密度函數，從該函數的變化推測交易者行為與預期變化。最後一天則是偵測資產價格泡沫，主要討論房價泡沫。