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中央銀行

「總體與個體壓力測試」區域研討會心得報告

基本資料

系統識別號: C10303067
相關專案:
計畫名稱: SEACEN與FSI舉辦之總體與個體壓力測試區域研討會#
報告名稱: 「總體與個體壓力測試」區域研討會心得報告
電子全文檔: C10303067_47748.pdf
附件檔:
報告日期: 103/11/10
報告書頁數: 26

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 103/08/17 至 103/08/22
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林雨蓉 中央銀行 金檢處 辦事員 薦任
張世橦 中央銀行 金檢處 練習員 薦任

報告內容摘要

本次研討會為期3天,主題包括壓力測試在銀行業務、金融穩定評估與銀行監理上的作用及目的;巴塞爾銀行監理委員會之壓力測試架構;跨面向之金融系統監視與壓力測試之方法;信用風險組合之壓力測試;壓力測試應用於銀行風險管理架構等。 心得及建議部分包括:(一)壓力測試模型除了用於金融機構內部風險評估管控,尚有助於監理機關瞭解金融部門之整體風險及脆弱性,捕捉金融體系存在之風險傳遞效果與回饋效果。各國金融監理機關皆頗為重視。(二)全球金融危機過後,壓力測試及綜合資本分析及檢視(CCAR)在強化銀行業資本部位扮演重要角色,各國積極發展多元模型的同時,除了針對金融體系的信用、市場及流動性風險外,對不同部門別也有著墨。我國金管會本年針對本國銀行房貸及營建業授信部位進行壓力測試,本行則自行估算房價下跌對本國銀行之總體影響程度。未來或許以更細緻資料並結合不同統計方法,建立相關模型以深化並廣化測試範圍。(三)金管會自2010年起,要求銀行每年進行「由下而上」的壓力測試,並將測試結果函報金管會,作為主管機關金融監理之參考。本行基於「維護金融穩定」之法定權責,亦分別於2010年及2011年針對銀行業之市場風險及信用風險建立「由上而下」之總體審慎壓力測試模型,以評估整體金融體系之健全性與承受衝擊能力。未來若能結合雙方資訊整合平台或實際走訪各金融機構了解不同模型與假設,甚至與各監理機關共同建立情境設定,結合「由下而上」與「由上而下」架構之優點,俾以微調本行建置的壓力測試模型,將有助於金融穩定之評估。

其他資料

前往地區: 印尼;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 壓力測試
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 財政金融
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