中央銀行
MBS Specified Pool投資分析
基本資料
系統識別號: |
C10101785 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
資本管理帳戶舉辦之「固定收益證券」研討會及聯行Credit Suisse舉辦之「MBS Specified Pools」研討會# |
報告名稱: |
MBS Specified Pool投資分析 |
電子全文檔: |
C10101785_38256.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
101/09/20 |
報告書頁數: |
36 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
劉棟賢 |
中央銀行 |
外匯局 |
副科長 |
薦任 |
報告內容摘要
Fed於9月13日宣布第三輪量化寬鬆(QE3)政策,每個月將購買400億美元的MBS,這是Fed前所未見的創舉,Fed將利率長時間維持在歷史低點,導致投資債券難度大幅提高。在此低利率的環境下,必須採用更精準的投資策略,挑選最佳的Specified Pool,以提高 MBS的投資收益。在目前Fed所營造的低利率環境下,所有MBS pass-through債券均為溢價債券,為避免提前還款加快造成收益率下降,可挑選提前還款速度較慢之Specified Pool。
其他資料
前往地區: |
英國; |
參訪機關: |
Goldman Sachs及Credit Suisse |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
MBS, Specified Pool |
備註: |
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