經濟數據公佈前，調查機構通常會整理出分析師之預測值中位數做為市場共識，而數據公佈後，市場會對實際值與預測值之差異（稱數據意外）做出進一步反應。因此，若能從歷史經驗了解數據意外對債市之影響程度，將有助於判斷數據公佈後，殖利率是否反應足夠，當否逢低承接或逢高獲利；此外，若能有系統地整理出眾多分析師中之最佳預測值，或有助於在數據公佈前進場佈局。 本報告章節安排如下，第一章數據意外對債券殖利率之衝擊，摘要四篇相關文獻，主要發現為Nonfarm Payrolls數據意外對殖利率之衝擊相當顯著，且10分鐘內迅速反應。第二章經濟數據預測值，發現全體分析師之預測平均數較中位數有預測能力；而前十名分析師之預測平均值更佳。第三章為結論與建議。