中央銀行
經濟數據預測值-數據意外對債券殖利率之衝擊
基本資料
系統識別號: |
C10101406 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
花旗銀行舉辦之「花旗全球央行高峰會」# |
報告名稱: |
經濟數據預測值-數據意外對債券殖利率之衝擊 |
電子全文檔: |
C10101406_38040.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
101/08/22 |
報告書頁數: |
29 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
賀蘭芝 |
中央銀行 |
外匯局 |
襄理 |
簡任 |
報告內容摘要
經濟數據公佈前,調查機構通常會整理出分析師之預測值中位數做為市場共識,而數據公佈後,市場會對實際值與預測值之差異(稱數據意外)做出進一步反應。因此,若能從歷史經驗了解數據意外對債市之影響程度,將有助於判斷數據公佈後,殖利率是否反應足夠,當否逢低承接或逢高獲利;此外,若能有系統地整理出眾多分析師中之最佳預測值,或有助於在數據公佈前進場佈局。
本報告章節安排如下,第一章數據意外對債券殖利率之衝擊,摘要四篇相關文獻,主要發現為Nonfarm Payrolls數據意外對殖利率之衝擊相當顯著,且10分鐘內迅速反應。第二章經濟數據預測值,發現全體分析師之預測平均數較中位數有預測能力;而前十名分析師之預測平均值更佳。第三章為結論與建議。
其他資料
前往地區: |
義大利; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
數據意外,債券殖利率,預測中位數,預測平均數 |
備註: |
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