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中央銀行

經濟數據預測值-數據意外對債券殖利率之衝擊

基本資料

系統識別號: C10101406
相關專案:
計畫名稱: 花旗銀行舉辦之「花旗全球央行高峰會」#
報告名稱: 經濟數據預測值-數據意外對債券殖利率之衝擊
電子全文檔: C10101406_38040.doc
附件檔:
報告日期: 101/08/22
報告書頁數: 29

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 101/05/22 至 101/05/27
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
賀蘭芝 中央銀行 外匯局 襄理 簡任

報告內容摘要

經濟數據公佈前,調查機構通常會整理出分析師之預測值中位數做為市場共識,而數據公佈後,市場會對實際值與預測值之差異(稱數據意外)做出進一步反應。因此,若能從歷史經驗了解數據意外對債市之影響程度,將有助於判斷數據公佈後,殖利率是否反應足夠,當否逢低承接或逢高獲利;此外,若能有系統地整理出眾多分析師中之最佳預測值,或有助於在數據公佈前進場佈局。 本報告章節安排如下,第一章數據意外對債券殖利率之衝擊,摘要四篇相關文獻,主要發現為Nonfarm Payrolls數據意外對殖利率之衝擊相當顯著,且10分鐘內迅速反應。第二章經濟數據預測值,發現全體分析師之預測平均數較中位數有預測能力;而前十名分析師之預測平均值更佳。第三章為結論與建議。

其他資料

前往地區: 義大利;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 數據意外,債券殖利率,預測中位數,預測平均數
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 外匯營運
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