中央銀行
「銀行監理及金融穩定:壓力測試」研討會出國報告
基本資料
系統識別號: |
C09901419 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加SEACEN與德意志聯邦銀行「第3屆銀行監理及金融穩定:壓力測試中階研討會」# |
報告名稱: |
「銀行監理及金融穩定:壓力測試」研討會出國報告 |
電子全文檔: |
C09901419_29699.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
99/08/10 |
報告書頁數: |
35 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
吳登彰 |
中央銀行 |
金融業務檢查處 |
一等專員 |
薦任 |
報告內容摘要
1988 年國際清算銀行所轄巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)提出風險基準之資本適足率規範,建議應以風險值進行風險評量,惟風險值模型可能無法預測一些人為或不可抗力因素所產生之極端損失。因此,銀行定期執行壓力測試之觀念逐漸為大家所重視,並期望銀行可藉由壓力測試來評估其吸收損失能力。
新巴塞爾資本協議之第一支柱要求銀行必須對相關風險參數進行壓力測試,第二支柱要求銀行進行內部資本充足評估程序時,要進行前瞻性之壓力測試,惟本次全球金融危機之影響深遠,使許多銀行及監理機關質疑危機前銀行採行之壓力測試實務作業是否充分。因此,BCBS於2009年5月發布「穩健壓力測試實務及監理準則」報告,除檢視危機期間之壓力測試實務外,並提出穩健之監理原則,期強化銀行壓力測試實務作業及主管機關對該等作業之評估。
本報告探討德國央行及香港金融管理局執行銀行壓力測試概況,該等國家或地區採用之壓力測試架構、情境及總體經濟變量等,部分值得尚在壓力測試啟步階段之我國相關機關及業者參考。
其他資料
前往地區: |
馬來西亞; |
參訪機關: |
SEACEN |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
壓力測試 |
備註: |
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