行政院金融監督管理委員會檢查局
參加APEC金融監理人員訓練倡議-市場風險分析研討會內容摘要與心得報告
基本資料
系統識別號: |
C09602865 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加APEC金融監理人員訓練倡議-市場風險分析研討會內容摘要與心得報告# |
報告名稱: |
參加APEC金融監理人員訓練倡議-市場風險分析研討會內容摘要與心得報告 |
電子全文檔: |
C09602865_19903.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
96/10/27 |
報告書頁數: |
40 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
范雯玫 |
行政院金融監督管理委員會檢查局 |
行政院金融監督管理委員會檢查局 |
專員 |
薦任 |
報告內容摘要
隨著電腦科技的進步、利率波動幅度因全球化而擴大及更複雜金融商品與工具的誕生,藉以衡量及管理市場風險的技術複雜度逐漸提高,而全球化導致市場風險的快速影響與連鎖效應,對於金融機構能否辨識(Identifying)、衡量(Measuring )、監管(Monitoring)及控制(Controlling)市場風險,金融機構的自有資本是否足以涵蓋該等風險,係金融監理相當重要的課題。市場風險的來源包括利率風險、匯率風險、商品價格風險及股價變動風險,利率風險又來自於期間錯配風險、殖利率曲線變動風險、基差風險及選擇權風險,而衡量市場風險的方式則包括名目衡量法、敏感性分析法、情境模擬法及風險值法,特別介紹利率風險衡量模型,包括存續期間模型(Duration Based Models)、重評價缺口模型(Repricing Gap Models)、收益模擬模型(Income Simulation and Earnings-at-Risk Modeling)及經濟價值模型(Economic Value of Equity Models),美國監理機關對市場風險採取風險導向之監理與場外監控等,設定條件篩選具有高風險且風險管理品質欠佳的金融機構加強監理,並彈性調整檢查資源,可作為我國市場風險監理之參考。
其他資料
前往地區: |
菲律賓; |
參訪機關: |
亞洲開發銀行 |
出國類別: |
研究 |
關鍵詞: |
風險管理,市場風險,利率風險,存續期間模型,經濟價值模型,收益模擬模型 |
備註: |
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