臺灣銀行股份有限公司
結構式金融商品之訂價與風險評估
基本資料
系統識別號: |
C09602388 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
結構式金融商品之訂價與風險評估之研究# |
報告名稱: |
結構式金融商品之訂價與風險評估 |
電子全文檔: |
C09602388_19512.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
96/12/06 |
報告書頁數: |
34 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
王麗娟 |
臺灣銀行股份有限公司 |
財務部 |
副經理 |
薦任 |
報告內容摘要
鑒於結構式金融商品之種類日益繁多、結構漸趨複雜,本報告先介紹連結式商品(如利率結構式商品)、傳統金融證券化商品(MBS)與信用結構式商品(CDO)等不同類型之商品與其基本架構,俾有助於瞭解各種結構式金融商品之屬性。接著陳述結構式金融商品之風險,以及評估與管理該等風險之方法、應注意事項,期望日後在投資前即能精確掌握所承受之風險,以免迷失於結構式金融商品之新穎結構與設計中,遭受非預期的投資損失。有關結構式商品之訂價,則簡單說明傳統固定收益商品訂價時的基本衡量要素,並略述一般投資人從事投資結構式金融商品時所採用之比較法與內部報酬率(IRR)方法。最後提出研究心得與建議。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
HSBC Securities (USA) Inc.,HSBC Bank USA,National Association,Wachovia Capital Markets, LLC |
出國類別: |
研究 |
關鍵詞: |
結構式金融商品,信用結構式商品,金融資產證券化商品 |
備註: |
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