全球化的風潮使世界各國金融市場緊密相關，當全球資金流動愈趨頻繁且簡易時，投資人在做投資規劃時，必須適度地在不同區域和資產類別上配置及動態調整，並充分利用衍生性金融商品進行避險，方可有效提高報酬及降低風險。在投資無國界環境中，才剛剛獨領風騷的金融產品，可能一夕變天，且可能讓投資機構或投資人損失慘重，例如結構債；而被投資人遺忘的金融商品，在重新包裝後，卻可能成為市場新主流，例如香港近期推出之 REITs。因此，資產配置的重要性不言可喻。資產配置係依所欲達成之獲利目標，以資產報酬極大化及風險極小化的原則，將資金有效率的分配，方能建構強化投資報酬與控制風險的投資組合。著名學者伯林森(Gray Brinson)在1986年與1991年發表論文指出，長期而言，投資組合的報酬有93.6%決定於資產配置，選股策略僅貢獻4.2%，買賣時機更只占了1.7%，故資產配置可以是一種投資理念，可以是一種投資技巧，也可以是一種投資需求，其意義、其理奧、其趣深，絕對是值得我們深究及實踐，惟務請遵守紀律(風險控管)。