基本資料
系統識別號: |
C09403282 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加BIS舉辦之進階風險管理研討會# |
報告名稱: |
BIS2005風險管理研討會心得報告 |
電子全文檔: |
C09403282_13338.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
94/11/01 |
報告書頁數: |
15 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
黃光平 |
中央銀行 |
外匯局 |
專員 |
薦任 |
報告內容摘要
近年來,由於長期利率不斷下滑,導致長期投資者如央行、退休基金等收益大幅減少;為期提高收益,投資者就必須投資收益率較高之資產。由資產配置理論,吾人可知適度放寬投資限制,擴大投資組合,將可提高資產使用效率。由MBS之投資風險分析,可知MBS之投資報酬率通常高於政府公債之投資報酬率;因此,只要預期利率水準的波動性不大時,適度提高MBS之投資比重,將有助於資產收益率的提高。此外,可提前贖回債券(Callable Bonds)也具有負凸性,投資此類債券亦可獲得風險補償。在風險控管方面,BIS非常重視信用風險之控管,該機構不僅參酌國際信用評等機構之研究資料,並且自行研發內部信用評等機制,對往來交易對手設定交易額度,以強化信用風險之控管。
其他資料
前往地區: |
瑞士; |
參訪機關: |
國際清算銀行(BIS) |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
風險管理 |
備註: |
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