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基本資料
| 系統識別號： |
C09502417 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加BIS舉辦之進階風險管理研討會# |
| 報告名稱： |
三因子公債殖利率曲線模型探討 |
| 電子全文檔： |
C09502417_16440.doc
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
96/05/10 |
| 報告書頁數： |
17 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 官佳璿 |
中央銀行 |
外匯局 |
副研究員 |
薦任 |
報告內容摘要
本報告主要探討由以Nelson-Siegel殖利率曲線配適(curve fitting)為基礎所發展之利率模型及其預測殖利率曲線之方法。Diebold and Li (2006)對Nelson-Siegel殖利率曲線配適方法重新解釋，將Nelson-Siegel curve分出level, slope及curvature三個因子，因此可在某一固定時點，以市場之殖利率曲線估計出level, slope及curvature，進而模擬這三個因子的變動(dynamics)。
其他資料
| 前往地區： |
瑞士; |
| 參訪機關： |
BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
殖利率曲線模型 |
| 備註： |
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