國立高雄第一科技大學
參加2013 BAI國際研討會並發表論文(指數選擇權與其標的現貨市場間的波動外溢效果-美國,英國與台灣的證據)
基本資料
系統識別號: |
C10202283 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2013 BAI國際研討會# |
報告名稱: |
參加2013 BAI國際研討會並發表論文(指數選擇權與其標的現貨市場間的波動外溢效果-美國,英國與台灣的證據) |
電子全文檔: |
C10202283_42867.doc
|
附件檔: |
|
報告日期: |
102/08/01 |
報告書頁數: |
3 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
國立高雄第一科技大學
|
出國期間: |
102/07/07 至 102/07/10 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
王銘駿 |
國立高雄第一科技大學 |
|
副教授 |
其他 |
王友珊 |
國立高雄第一科技大學 |
|
副教授 |
其他 |
陳勤明 |
國立高雄第一科技大學 |
|
助理教授 |
其他 |
許麗玲 |
國立高雄第一科技大學 |
|
教授 |
其他 |
林楚雄 |
國立高雄第一科技大學 |
|
教授 |
其他 |
報告內容摘要
參加2013 International Conference on Business and Information (BAI2013)國際研討會,增加本人的論文曝光度並與參與本會的學者交流彼此的研究心得,增進本人研究的能量與創新的議題。本人論文摘要如下:本研究檢測五個指數選擇權與其現貨市場間是否存在波動外溢效果?實證檢果顯示雙向的波動效果與跨市場的槓桿效果的確存在。研究發現支持選擇權市場扮演價格發現的腳色,未來一天現貨市場的波動可以用其選擇權市場來做預測。評論人給予了十分有用的建議,加強為何選取這五個指數選擇權的動機與計量方法延伸的測試。
其他資料
前往地區: |
印尼; |
參訪機關: |
2013 BAI國際研討會,印尼峇里島 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
波動性外溢,槓桿效應,二元GARCH-DCC,二元GARCH-BEKK |
備註: |
|
分類瀏覽