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國立高雄第一科技大學

參加2013 BAI國際研討會並發表論文(指數選擇權與其標的現貨市場間的波動外溢效果-美國,英國與台灣的證據)

基本資料

系統識別號: C10202283
相關專案:
計畫名稱: 參加2013 BAI國際研討會#
報告名稱: 參加2013 BAI國際研討會並發表論文(指數選擇權與其標的現貨市場間的波動外溢效果-美國,英國與台灣的證據)
電子全文檔: C10202283_42867.doc
附件檔:
報告日期: 102/08/01
報告書頁數: 3

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 國立高雄第一科技大學
出國期間: 102/07/07 至 102/07/10
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
王銘駿 國立高雄第一科技大學 副教授 其他
王友珊 國立高雄第一科技大學 副教授 其他
陳勤明 國立高雄第一科技大學 助理教授 其他
許麗玲 國立高雄第一科技大學 教授 其他
林楚雄 國立高雄第一科技大學 教授 其他

報告內容摘要

參加2013 International Conference on Business and Information (BAI2013)國際研討會,增加本人的論文曝光度並與參與本會的學者交流彼此的研究心得,增進本人研究的能量與創新的議題。本人論文摘要如下:本研究檢測五個指數選擇權與其現貨市場間是否存在波動外溢效果?實證檢果顯示雙向的波動效果與跨市場的槓桿效果的確存在。研究發現支持選擇權市場扮演價格發現的腳色,未來一天現貨市場的波動可以用其選擇權市場來做預測。評論人給予了十分有用的建議,加強為何選取這五個指數選擇權的動機與計量方法延伸的測試。

其他資料

前往地區: 印尼;
參訪機關: 2013 BAI國際研討會,印尼峇里島
出國類別: 其他
關鍵詞: 波動性外溢,槓桿效應,二元GARCH-DCC,二元GARCH-BEKK
備註:

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主題分類: 財政經濟
施政分類: 財政金融
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