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中央銀行

參加BIS舉辦之「投資組合分析研討會」(Portfolio Analytics Workshop)出國報告

基本資料

系統識別號: C11301024
相關專案:
計畫名稱: 參加BIS舉辦之「投資組合分析研討會」(Portfolio Analytics Workshop)#
報告名稱: 參加BIS舉辦之「投資組合分析研討會」(Portfolio Analytics Workshop)出國報告
電子全文檔: C11301024_1.pdf
附件檔:
報告日期: 113/09/10
報告書頁數: 31

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 113/06/15 至 113/06/23
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
沈采妮 中央銀行 外匯局 四專 薦任

報告內容摘要

債券風險因子與投資組合報酬息息相關,唯有瞭解風險因子特性,以及風險因子如何影響投資組合報酬,才能控管風險,建構收益穩健的投資組合。本報告先說明債券價值與利率的關係,再以風險為基礎,介紹債券常見風險因子,推導債券報酬對各項風險因子的敏感度,接著衡量債券投資組合績效,並將影響績效的原因依風險來源區分為時間報酬、曲線報酬、凸性報酬、信用報酬與匯率報酬,最後介紹對央行投資組合管理日益重要的氣候風險與永續責任投資議題。

其他資料

前往地區: 瑞士;
參訪機關: 國際清算銀行(BIS)
出國類別: 其他
關鍵詞: 投資組合,風險因子,配適殖利率曲線,績效歸屬
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 外匯管理
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