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中央銀行

參加BIS瑞士舉辦之「Strategic Asset Allocation Workshop」出國報告

基本資料

系統識別號: C11201479
相關專案:
計畫名稱: BIS「Strategic Asset Allocation Workshop」#
報告名稱: 參加BIS瑞士舉辦之「Strategic Asset Allocation Workshop」出國報告
電子全文檔: C11201479_1.pdf
附件檔:
報告日期: 112/11/16
報告書頁數: 21

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 112/08/12 至 112/08/20
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
蔡佳昕 中央銀行 外匯局 四專 薦任

報告內容摘要

本次研討會重點在於學習一套資產配置的系統化方法,並搭配BIS的分析軟體BAAM (BIS Asset Allocation Module)來模擬資產配置。最後由BIS講師提供情境案例,讓學員模擬資產配置並進行簡報,BIS講師群扮演決策者角色進行評析,引導學員觀摩和評估不同資產配置之方式與效益。 本報告僅聚焦於部分課程主題,內容分為三大部分: 1.概述近期國際間外匯存底管理趨勢; 2.介紹殖利率曲線模型之建置,以及BIS從中衍生之Shadow Short Rate模型與其意涵; 3.說明在面臨實務限制下,資產管理經理人如何以次佳化投資組合分析來建構資產配置。

其他資料

前往地區: 瑞士;
參訪機關: 國際清算銀行(BIS)
出國類別: 其他
關鍵詞: 策略性資產配置,殖利率曲線,資產配置最佳化方法
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 外匯管理
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