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基本資料
系統識別號: |
C10702115 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
BIS舉辦之資產配置研討會# |
報告名稱: |
參加BIS資產配置研討會心得報告 |
電子全文檔: |
C10702115_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
107/10/23 |
報告書頁數: |
20 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
游璧毓 |
中央銀行 |
倫敦辦事處 |
四專 |
薦任 |
報告內容摘要
自2008年金融海嘯以來,各國央行相繼實施非傳統的貨幣政策,似乎弱化了總體經濟數據與市場價格波動間的連結性,而歐元區的負利率政策,更是顛覆了傳統上利率恆正的概念。
BIS已自行開發的軟體BAAM,透過Shadow-Short Rate重新串連起央行貨幣政策與利率之間的關連,並引導出具有經濟意涵的資產配置,也可模擬特定風險因子變動如何影響整體投資組合價值的變化,這點在資訊快速流通,跨市場連動的金融環境甚有價值。
資產配置之目的除了使資金運用最佳化、增加投資報酬率之外,許多人為災害造成大自然反撲,其所帶來的經濟損失不容小覷,致多個國際組織不斷推廣ESG投資概念,期待投資者能兼顧收益與環境保護,使企業能永續經營,投資者也可從企業上得到取之不盡的收益,更維護地球的生態平衡。
其他資料
前往地區: |
瑞士; |
參訪機關: |
Bank of International Settlements |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
BIS,ESG,資產配置,BAAM |
備註: |
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