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中央銀行
參加東南亞國家中央銀行研訓中心訓練課程「第2屆計量模型與預測」出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10403850 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
SEACEN舉辦之第2期計量模型與預測中級課程# |
報告名稱: |
參加東南亞國家中央銀行研訓中心訓練課程「第2屆計量模型與預測」出國報告 |
電子全文檔: |
C10403850_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
104/12/21 |
報告書頁數: |
39 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
蕭宇翔 |
中央銀行 |
經研處 |
辦事員 |
薦任 |
報告內容摘要
本次研習主要介紹自大量變數萃取經濟訊息的因子模型(factor model),並運用於衡量核心通膨與貨幣政策傳遞機制的實證研究。本報告分為五個部分,第一部分為前言。第二部分介紹以因子模型衡量核心通膨的方法,比較以因子模型估計的台灣核心通膨與主計總處編製之核心通膨之異同,並評估其性質。第三部分介紹能納入大量經濟變數的因子擴充向量自我迴歸模型 (Factor Augmented Vector Autoregressive Model,FAVAR),並以台灣資料估計貨幣政策對各種經濟變數的影響效果。第四部份將因子擴充的VAR模型加入經濟結構限制式,成為結構式因子擴充向量自我迴歸模型(Structural Factor-Augmented VARs,SFAVAR),並進行台灣資料的實證研究。第五部分為心得與建議。
其他資料
前往地區: |
菲律賓; |
參訪機關: |
東南亞國家中央銀行研訓中心,菲律賓央行 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
因子模型,核心通膨,向量自我迴歸模型 |
備註: |
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