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中央銀行

參加瑞士中央銀行基金會舉辦之“Central Bankers Courses : Advanced Topics in Monetary Economics(II)” 出國報告

基本資料

系統識別號: C09502424
相關專案:
計畫名稱: 參加瑞士央行基金會舉辦之Advanced Topics in Monetary Economics II#
報告名稱: 參加瑞士中央銀行基金會舉辦之“Central Bankers Courses : Advanced Topics in Monetary Economics(II)” 出國報告
電子全文檔: C09502424_16444.doc
附件檔:
報告日期: 96/02/08
報告書頁數: 65

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/
出國期間: 95/09/01 至 95/09/17
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
徐千婷 中央銀行 經濟研究處 副研究員 薦任

報告內容摘要

職奉派參加瑞士中央銀行基金會 (Foundation of the Swiss National Bank) 於2006年9月4日至15日舉辦的“Advanced Topics in Monetary Economics (II)” 課程,內容為介紹當前貨幣經濟領域的重要研究潮流:動態隨機一般均衡模型(dynamic stochastic general equilibrium model,以下簡稱DSGE模型),以及相關的實證方法,此外,也就與貨幣政策有關的其他議題,與課程講師及各國學員進行討論與意見交流。本報告首先介紹本課程的研習重點,其後,在第3至第5節中,將針對三個重要課題分別加以介紹,其中,第3節為DSGE模型的求解與近似值的求取,第4節說明景氣循環訊息的萃取方法,第5節則深入介紹VAR模型,特別是有關此等模型的最新研究方法。本次研習課程涵蓋下列主題:(1)DSGE模型的建構、求解與近似法 (approximation):包括實質與貨幣DSGE模型、求解方法 (Bellman方程式與隨機Lagrangian法)、以及各種近似法的介紹。(2)DSGE模型的估計方法:包括一般化動差法 (generalized method of moments, GMM),一般化工具變數法 (generalized instrumental variables),加權矩陣的選擇,建構估計值的標準差,以及檢定限制條件等。(3) VAR模型:包括Wald 定理,模型設定(變數恆定性與落後期數之選取問題),係數與共變異矩陣之估計,衝擊反應函數與變異數分解,模型認定(半結構式、結構式、以及新的模型認定方法)。(4) 利用概似法 (likelihood methods) 估計DSGE模型:包括卡爾曼過濾器(Kalman filter),概似函數的預測誤差分解,數值分析法,利用概似法進行DSGE模型之估計,以及方程式間的交叉限制等。(5) 萃取景氣循環的訊息 (Extracting Cyclical Information):包括利用純粹的統計方法、光譜分析法 (spectral analysis)、混合型的分解法、以及經濟理論等,分解出景氣循環變動的成份。(6)DSGE模型的基本理論、實證以及擴充:包括名目僵固性,泰勒原則 (Taylor Principle)(均衡的可確定性(determinancy)、流動性陷阱、以及可學習性(learnability)),以及物價與工資的僵固性等。(7)政策法則與最適政策:包括政策目標,通貨緊縮與物價穩定,央行的承諾(commitment) 與權衡,以及公開訊息與透明化等問題。(8) 開放經濟:開放與封閉經濟模型的共通之處,以及匯率變動的不完全轉嫁(imperfect pass through) 等。(9)不確定性:模型不確定性的來源,具強韌性 (robustness) 的最適法則,以及目標的內生性等。

其他資料

前往地區: 瑞士;
參訪機關: Swiss National Bank (Bern Branch)
出國類別: 其他
關鍵詞: 貨幣政策,動態隨機一般均衡模型
備註:

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主題分類: 貨幣外匯
施政分類: 通貨
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