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中央銀行
參加Credit Suisse Asset Management舉辦之債券研討會研習報告
基本資料
系統識別號: |
C09205508 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加Credit Suisse Asset Management舉辦之債券研討會研習報告# |
報告名稱: |
參加Credit Suisse Asset Management舉辦之債券研討會研習報告 |
電子全文檔: |
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附件檔: |
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報告日期: |
92/02/23 |
報告書頁數: |
24 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
林雅欣 |
中央銀行 |
會計處 |
辦事員 |
其他 |
報告內容摘要
本報告內容共分為四章:第一章為緒論,包括前言及CSAM簡介;第二章為不動產抵押權證券(MBS)暨風險管理,MBS是固定收益債券的一種,投資MBS應考慮一般固定收益債券之風險因子及MBS特性所隱藏之風險因子,主要之風險包括:提前清償風險、利率風險及其他風險因子。風險值(VaR)係一段觀察期間內,在某一信賴區間內,市場價格變動對投資組合的最大可能損失,常見的VaR模型包括: 變異數-共變異數法、蒙地卡羅模擬法、歷史資料模擬法及壓力測試法。第三章為歐洲新興市場投資機會,就全球新興市場經濟發展概況,及歐洲貨幣聯盟對中、東歐國家之影響,及各國參與歐盟的態度、限制及可能時程進行比較;並介紹歐洲新興市場投資機會,及探討具投資潛力國家,包括:波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克及俄羅斯等國;最後於第四章作成結論。
其他資料
前往地區: |
英國; |
參訪機關: |
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出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
MBS,VaR,歐洲新興市場,歐洲貨幣聯盟 |
備註: |
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