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中央銀行
全球通膨共同因子對台灣通膨率的動態影響與預測績效評估
基本資料
| 系統識別號： |
C11302052 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
113年度財團法人俞國華文教基金會獎助出國專題研究# |
| 報告名稱： |
全球通膨共同因子對台灣通膨率的動態影響與預測績效評估 |
| 電子全文檔： |
C11302052_1.pdf
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
114/01/10 |
| 報告書頁數： |
83 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 吳俊毅 |
中央銀行 |
經濟研究處 |
副研究員 |
薦任 |
報告內容摘要
本專題利用1994年1月至2023年12月31個國家共465筆CPI的子項目指標，萃取與組合得到國家與區域通膨共同因子，最後再得到全球通膨共同因子，且探討國家間傳遞過程，且比較納入區域與全球通膨共同因子後，是否改善台灣通膨率樣本外預測績效等議題。本專題實證發現總結如下：(1)相較於國際機構(如世界銀行)需於隔年才能公布全球通膨率，本專題透過階層式因子模型所建構的全球、區域的通膨共同因子可按月公布，且與國際機構編製結果具高度共移性(co-movement)；(2)藉由動態關聯分析發現，COVID-19疫情是整個體系的重要轉折點，美國在體系內為主要傳播通膨衝擊的國家；(3)利用高維度資料預測模型並納入全球、區域通膨共同移動因子有助提升對台灣通膨預測之績效。
其他資料
| 前往地區： |
日本;韓國;新加坡; |
| 參訪機關： |
新加坡政府投資公司，新加坡金融管理局，韓國央行經濟研究所，日本專修大學，日本產業技術綜合研究所人工智慧研究中心 |
| 出國類別： |
研究 |
| 關鍵詞： |
階層式因子模型，通膨共同移動因子，網絡拓樸分析，預測績效 |
| 備註： |
|
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