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臺灣銀行股份有限公司

摩根資產管理公司 「Fixed Income Investment Management: Application of Principles」 研習暨參訪報告

基本資料

系統識別號: C11200691
相關專案:
計畫名稱: 赴英國倫敦參訪摩根資產管理公司投資團隊及參加「Fixed Income Investment Management:Application of Principles」課程#
報告名稱: 摩根資產管理公司 「Fixed Income Investment Management: Application of Principles」 研習暨參訪報告
電子全文檔: C11200691_1.pdf
附件檔:
報告日期: 112/07/31
報告書頁數: 30

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 臺灣銀行股份有限公司
出國期間: 112/05/20 至 112/05/30
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
陳建淑 臺灣銀行股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 初級專員 其他

報告內容摘要

本報告係112年5月參加摩根資產管理公司「固定收益投資管理」研討會內容彙整及心得報告。研討會主題含括利率、通膨、固定收益之基本面及投資交易策略、融入ESG概念之債券投資及全球固定收益市場展望等,並安排時間與摩根資產管理公司投資團隊進行投資趨勢交流。 利率主題涵蓋中央銀行、貨幣政策、銀行間資金調度、利率風險及目前市場聚焦的通膨等相關議題,以美國聯準會為例,其透過準備金利率及隔夜附買回交易等工具,引導市場實際交易利率介於Fed訂定之聯邦政策利率區間;利率風險主要係債券到期日、折現率及票面利率如何影響價格波動敏感度;債券殖利率與通膨水準息息相關,尤其是通膨連結債券每期利息給付時,需透過通膨指數比率計算實際付息金額。 在市場趨勢方面,具ESG概念之債券投資雖已被機構法人及普羅大眾接受,惟流動性及達到ESG目標的成效衡量方式仍有待進一步改善。2023年下半年隨著債券殖利率來到歷年高點,提升固定收益投資比重係可行的投資策略,配置的資產類型可留意美國長天期公債、新興市場本地貨幣債及美國抵押擔保債券等。

其他資料

前往地區: 英國;
參訪機關: 摩根資產管理公司
出國類別: 開會
關鍵詞: 固定收益投資,債券投資,聯準會政策利率,利率風險,摩根資產管理公司
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 銀行業
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