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參加聯行舉辦之 MBS客製化訓練課程

a【基本資料】

系統識別號: C10803315
相關專案:
計畫名稱: 參加聯行舉辦之 MBS客製化訓練課程
報告名稱: 參加聯行舉辦之不動產抵押證券客製化訓練課程心得報告
電子全文檔: pdf C10803315_1.pdf
附件檔:
報告日期: 109/02/13
報告書頁數: 22

b【計畫主辦機關資訊】

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國人員: 出國人員名單
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林妙姿 中央銀行 外匯局 一專 薦任
出國期間: 108/11/09 至 108/11/17

c【其他資料】

前往地區: 美國;
參訪機關: Franklin Templeton Investments
出國類別: 其他
關鍵詞: 房屋抵押債券,Fannie Mae DUS,機器學習,提前還款
備註:

d【分類瀏覽】

主題分類: 財政經濟
施政分類: 財政金融

e【報告內容摘要】

聯行舉辦之不動產抵押貸款證券 (Mortgage Backed Securities, MBS) 客製化訓練課程,內容涵蓋固定收益證券市場前景分析、風險管理與資產組合建構、投資決策過程、遠期契約交割資產池 (To-be-announced, 簡稱TBA) 與特定資產池 (Specified Pool) 投資操作實務、績效貢獻評估、Fannie Mae機構擔保之及時支付本息商用房貸證券 (FNMA DUS)、擔保貸款憑證 (Collateralized Loan Obligations, CLO),以及新開發之MBS 機器學習 (Machine Learning) 模型等。 Fannie Mae機構擔保商用不動產抵押貸款證券之FNMA DUS具有Fannie Mae對本金及利息的付款保證以及提前還款保護機制,使得其信用輪廓 (credit profile) 與Fannie Mae Agency MBS幾乎相等,頗具投資誘因。機器學習於MBS提前還款預測模型之應用係業界最新發展趨勢,金融創新技術與人工智慧可以捕獲我們在傳統模型中不曾考慮到的細微差別,進而提升模型預測之準確率,應持續密切注意其後續發展。