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中央銀行

參加Goldman Sachs於新加坡舉辦之「投資管理投資」課程報告-風險管理部分

基本資料

系統識別號: C10403313
相關專案:
計畫名稱: 本行資產管理帳戶Goldman Sachs舉辦之投資學院訓練課程#
報告名稱: 參加Goldman Sachs於新加坡舉辦之「投資管理投資」課程報告-風險管理部分
電子全文檔: C10403313_2.odt C10403313_52228.doc
附件檔:
報告日期: 104/12/15
報告書頁數: 14

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html
出國期間: 104/09/13 至 104/09/19
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林雅欣 中央銀行 會計處 三專 薦任

報告內容摘要

風險值(VaR,Value at Risk)為風險管理的工具之一,在2008年金融危機後,VaR開始遭受批判和質疑,許多人反指金融危機正好證明VaR沒有作用,金融機構都使用VaR,但VaR並無法阻止金融危機發生。歸根究底,所有爭論的癥結在於,許多人對於VaR是什麼缺少基本的了解,過往普遍對VaR定義為在該模型下“銀行以一定的概率計算在單一交易日的預期損失不會超過某一金額”,然而本次課程一再強調“預期損失不會超過”的說法易誤導資訊使用者,更嚴謹的說法是“銀行預計在單一交易日損失很少會超過某一金額”,這差別在於VaR不作為最壞的情況,而是作為定期發生的事件,因為VaR等風險量化工具的作用是提醒我們市場具有不確定性,而不是作為擔保損失限額。 本課程亦介紹計算風險值的各種方式,包括常態分配假設法、回溯測試法、蒙地卡羅情境分析和壓力測試法等。

其他資料

前往地區: 新加坡;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 風險值,VaR
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 其他
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