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臺銀人壽保險股份有限公司

參加花旗銀行亞太固定收益研討會報告書

基本資料

系統識別號: C09903727
相關專案:
計畫名稱: 參加花旗銀行亞太固定收益研討會報告書#
報告名稱: 參加花旗銀行亞太固定收益研討會報告書
電子全文檔: C09903727_31731.doc
附件檔:
報告日期: 99/11/05
報告書頁數: 20

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 臺銀人壽保險股份有限公司 http://www.twfhclife.com.tw
出國期間: 99/09/13 至 99/09/17
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
張正源 臺銀人壽保險股份有限公司 財務部 中級辦事員 其他

報告內容摘要

固定收益證券泛指表彰債權之憑證,有事先約定之本金還款期限及發行條件,如票面利率、付息頻率、付息日期等,發行者(政府、金融機構及公司法人)須按發行條件給付投資人本金及利息。近年隨著財務工程之蓬勃發展,固定收益證券衍生多種不同之變體,對投資組合之架構及管理增加不少難度。 固定收益投資組合管理策略概可分為積極型策略(Active Strategies)、消極型策略(Passive Strategies),以及結合兩者之結構型策略(Structured portfolio Strategies)。管理固定收益投資組合須配合負債面或現金流量面之發生時間,各種投資組合策略皆須仰賴交易策略來建構及調整,常見之交易策略包含定向交易(Directional Trade)、差價交易(Spread Trade)、蝶式交易(Butterfly Trade)。 固定收益投資組合建構及管理是一系列動態之程序,必須持續關注市場資訊並隨時調整投資組合,而此種動態調整程序往往須仰賴數量方法所產生之資訊。實務上固定收益投資組合建置及管理包含確認固定收益投資組合目標及比較基準(Benchmark)、動態調整投資組合及監督評估投資組合績效。花旗銀行提出以群組管理為基礎之最適化動態調整程序,強調配合各群組與客製化Benchmark間之存續期間及加權係數,以貼近Benchmark之績效表現。

其他資料

前往地區: 香港;
參訪機關: 花旗銀行
出國類別: 進修
關鍵詞: 固定收益,投資組合管理
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 其他
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