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中央銀行

「Franklin Templeton 2010資產管理研討會」心得報告

基本資料

系統識別號: C09903101
相關專案:
計畫名稱: 參加Franklin Templeton舉辦之研討會#
報告名稱: 「Franklin Templeton 2010資產管理研討會」心得報告
電子全文檔: C09903101_31319.doc
附件檔:
報告日期: 99/12/10
報告書頁數: 56

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/
出國期間: 99/09/11 至 99/09/26
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
葉牧青 中央銀行 外匯局 副科長 薦任
鄭文欽 中央銀行 外匯局 副科長 薦任

報告內容摘要

研討會內容分為兩部分:(一)介紹投資組合相關概念,並針對特定議題,安排實務討論;(二)拜訪帳戶經理人、研究分析人員與風險管理人員,了解其投資組合管理程序。 研習主題包括資產配置、固定收益証券投資、結構化金融商品(含ABS、MBS、CMO)、衍生性商品、風險管理與投資機會分析等,心得為: 一、投資者可將策略性資產配置視為重要的投資基準,並利用資產類別間相對價格的效率不足性,定期、經常調整戰術性資產配置,以追求最佳投資組合。 二、為提高投資績效,建議:(一)以公債期貨進行Duration 避險(二)運用CDS保護債券部位、增加信用exposure或利用市場間錯價機會套利(三)利用衍生性商品進行利率避險(四)利用CMO管理提前還款風險(五)從事TBA Dollar Roll交易(六)投資Specified Pool。 三、應密切整合風險管理機制與投資程序,並評估確保投資部門適當認知、分配風險,且從中獲得應有報償。 四、已開發國家及發展中國家經濟復甦程度之差異,利於新興市場貨幣升值,並促使其貨幣政策趨緊,預期此將吸引造成資本流入,進一步刺激新興市場經濟更強勁成長。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關: Franklin Templeton
出國類別: 其他
關鍵詞: 資產配置模型,提高績效工具,風險管理,投資機會
備註:

分類瀏覽

主題分類: 財政經濟
施政分類: 財政金融
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