研討會內容分為兩部分：（一）介紹投資組合相關概念，並針對特定議題，安排實務討論；（二）拜訪帳戶經理人、研究分析人員與風險管理人員，了解其投資組合管理程序。 研習主題包括資產配置、固定收益証券投資、結構化金融商品（含ABS、MBS、CMO）、衍生性商品、風險管理與投資機會分析等，心得為： 一、投資者可將策略性資產配置視為重要的投資基準，並利用資產類別間相對價格的效率不足性，定期、經常調整戰術性資產配置，以追求最佳投資組合。 二、為提高投資績效，建議：（一）以公債期貨進行Duration 避險（二）運用CDS保護債券部位、增加信用exposure或利用市場間錯價機會套利（三）利用衍生性商品進行利率避險（四）利用CMO管理提前還款風險（五）從事TBA Dollar Roll交易（六）投資Specified Pool。 三、應密切整合風險管理機制與投資程序，並評估確保投資部門適當認知、分配風險，且從中獲得應有報償。 四、已開發國家及發展中國家經濟復甦程度之差異，利於新興市場貨幣升值，並促使其貨幣政策趨緊，預期此將吸引造成資本流入，進一步刺激新興市場經濟更強勁成長。