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基本資料
系統識別號: |
C09901866 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加UniCredit「12th Annual Capital Markets Conference for Central Banks and Governmental Institutions 」# |
報告名稱: |
不動產抵押擔保債券(MBS)評價方法 |
電子全文檔: |
C09901866_30172.doc
|
附件檔: |
|
報告日期: |
99/09/27 |
報告書頁數: |
36 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
賀蘭芝 |
中央銀行 |
外匯局 |
研究員 |
簡任 |
報告內容摘要
本報告旨在拆解MBS轉付債券(Pass-Through、PT)評價方法,一方面得以解讀Bloomberg相關頁面所表達的內容,二方面銀行風控單位需要獨立的評價能力,更重要的是,了解評價方法後,才得以清楚知道在管理MBS投資組合時,所需要的資訊系統為何。本報告章節安排如下,第一節介紹MBS評價原理,第二節為個案研討,以實例(GN781409 Mtge)說明評價方法,並對照Bloomberg相關頁面內容,第三節介紹提前清償函數之設定,第四節為結論與未來發展方向。
其他資料
前往地區: |
德國; |
參訪機關: |
UniCredit Bank |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
MBS,Prepayment,Valuation |
備註: |
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