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中央銀行
參加德國央行「X-12-ARIMA Seasonal Adjustment of Economic Data」研討會出國報告書
基本資料
系統識別號: |
C09403896 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加德國聯邦銀行舉辦之X-12-ARIMA季節調整研習會# |
報告名稱: |
參加德國央行「X-12-ARIMA Seasonal Adjustment of Economic Data」研討會出國報告書 |
電子全文檔: |
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附件檔: |
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報告日期: |
95/07/31 |
報告書頁數: |
34 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
李岱青 |
中央銀行 |
經濟研究處 |
四等專員 |
薦任 |
報告內容摘要
本報告共分為三個部分,除本節前言外,第二部份綜合主要課程內容重點,簡介X-12-ARIMA基本架構及特點;第三部分係應用X-12-ARIMA方法進行我國貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。經實證分析,獲得以下結論:1、透過X-12-ARIMA之RegARIMA過程篩選後,存在顯著春節效應(即Da或Dn係數顯著)之數列有通貨發行額、央行庫存現金、金融機構存放央行準備金、貨幣機構及郵局以外部門持有通貨之庫存現金、支票存款(日平均數)、活期存款(日平均數)、附買回(日平均數)、活期存款(月底數)、政府存款、放款以及證券投資等項;此外,有顯著交易日效果(即td係數顯著)之數列有活期儲蓄存款(日平均數)、郵政儲金(日平均數)兩項。2、本文利用殘差診斷、Q統計量及M統計量、光譜分析、滑動樣本檢定以及修正歷史檢定等診斷檢定項目,觀察季節調整之成效,發現檢定結果尚屬合宜,因此,X-12-ARIMA應可適用於本行貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。
其他資料
前往地區: |
德國; |
參訪機關: |
"Deutsche Bundesbank" |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
"X-12-ARIMA,季節調整,X-11,RegARIMA,修正(Revision)分析,滑動樣本(Sliding spans),歷史分析(history analysis)" |
備註: |
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